ISEP - DM - Matemática Aplicada à Engenharia e às Finanças
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Recent Submissions
- Modelação do cancelamento de apólices de seguro automóvel, por parte do clientePublication . Cordeiro, Vasco André Mota Torres; Ramos, Sandra Cristina de FariaOs cancelamentos de apólices influenciam diretamente as operações comerciais diárias e têm impacto no risco assumido pelas companhias de seguros, o que torna evidente a necessidade de ter um papel ativo na definição de estratégias que levem à promoção da fidelidade do cliente e na garantia de meios que facilitem a monitorização dos riscos comerciais. Quis-se identificar, entre os clientes com seguro automóvel de uma companhia de seguros, características que distinguem aqueles que cancelam as suas apólices de seguro dos outros clientes, de modo que, conhecidas as características de um novo indivíduo, se possa prever a que grupo pertence. Ponto de partida: dois conjuntos de dados contendo informações relativas a apólices de seguro e a sinistros ocorridos. Os conjuntos de dados foram trabalhados e uni cados até um conjunto final, composto por 371252 apólices ativas no ano de 2015 e, para cada uma delas, dados relativos a vinte variáveis, sendo uma delas a variável resposta (anulação da apólice, por parte do cliente) a ser predita pelas dezanove restantes. Um modelo linear generalizado, em particular uma regressão logística, construído com o conjunto das quatro variáveis mais significativas (data inicial, bonificação, forma de pagamento e pack de coberturas 2 ), dada a sua parcimónia, foi preferido pela companhia de seguros. A curva ROC correspondente tem uma AUC de aproximadamente 66.6%, com IC95% = [65.8%, 67.3%]. Fixando o objetivo de 80% para a sensibilidade, tem-se uma especificidade de aproximadamente 42% e uma exatidão pouco superior a 47%. Como alternativa, apresenta-se um modelo, construído com recurso a 5 variáveis simples (data inicial, bonificação, forma de pagamento, pack de coberturas 1, prémio apólice) e a uma das interações entre um par dessas variáveis (data inicial / forma de pagamento). A este modelo corresponde uma curva ROC com AUC = 69.4%, IC95% = [68.7%, 70.1%] e, para o mesmo objetivo de cerca de 80% de sensibilidade, consegue 47% de especificidade e exatidão pouco acima de 51%. Tendo como meta para o modelo o objetivo do equilíbrio entre bom ajustamento, parcimónia e interpretação, verificou-se que apenas a qualidade de ajustamento deixa a desejar.
- Clustering aplicado à Bolsa de Valores de LisboaPublication . Jesus, Carla Sofia Sousa; Brás, Helena Cristina MendesO objetivo desta dissertação foi estudar um conjunto de empresas cotadas na bolsa de valores de Lisboa, para identificar aquelas que têm um comportamento semelhante ao longo do tempo. Para isso utilizamos algoritmos de Clustering tais como K-Means, PAM, Modelos hierárquicos, Funny e C-Means tanto com a distância euclidiana como com a distância de Manhattan. Para selecionar o melhor número de clusters identificado por cada um dos algoritmos testados, recorremos a alguns índices de avaliação/validação de clusters como o Davies Bouldin e Calinski-Harabasz entre outros.
- Desenvolvimento de um modelo para a gestão de stocks no grupo NorsPublication . Costa, Ricardo José Santos Gomes da; Ramos, Sandra Cristina de Faria; Cruz, Manuel Bravo de FariaHoje em dia, um dos grandes objetivos das empresas é conseguirem uma gestão eficiente. Em particular, empresas que lidam com grandes volumes de stocks têm a necessidade de otimizar as quantidades dos seus produtos armazenados, com o objetivo, de entre outros, reduzir os seus custos associados. O trabalho documentado descreve um novo modelo, desenvolvido para a gestão de encomendas de uma empresa líder em soluções de transporte. A eficiência do modelo foi alcançada com a utilização de vários métodos matemáticos de previsão. Salientam-se os métodos de Croston, Teunter e de Syntetos e Boylan adequados para artigos com procuras intermitentes e a utilização de métodos mais tradicionais, tais como médias móveis ou alisamento exponencial. Os conceitos de lead time, stock de segurança, ponto de encomenda e quantidade económica a encomendar foram explorados e serviram de suporte ao modelo desenvolvido. O stock de segurança recebeu especial atenção. Foi estabelecida uma nova fórmula de cálculo em conformidade com as necessidades reais da empresa. A eficiência do modelo foi testada com o acompanhamento da evolução do stock real. Para além de uma redução significativa do valor dos stocks armazenados, a viabilidade do modelo é reflectida pelo nível de serviço alcançado.
- Prevenção e mitigação do risco de incumprimento mais eficaz na banca de retalhoPublication . Aires, Nuno Daniel Cardoso da Silva; Santos, Jorge Manuel Fernandes dosO âmbito deste trabalho é o da prevenção e mitigação do risco de uma carteira de crédito de um Banco de retalho, com uma quota significativa no mercado Português. A antecipação de potencial incumprimento é crítica para a atuação atempada do Banco junto dos clientes. Pretendeu-se analisar o poder preditivo de uma base de informação exógena (a Central) que inclui as responsabilidades creditícias dos clientes do Banco no Sistema Financeiro Português. As principais fases deste trabalho consistiram na análise e estruturação da informação da Central, de modo a integrá-la com a do Banco, compreensão das condicionantes desta informação, nomeadamente o desfasamento temporal, e finalmente, no desenvolvimento de um modelo de scoring, compatível com os sistemas e tecnologias do Banco, e de modo a alavancar o processo existente.
- Análise estatística do preço da energia elétrica em mercado livre - Uma aplicação ao caso portuguêsPublication . Marques, Américo Jorge de Sousa; Matos, José; Freitas, CarlosNeste relatório apresentam-se resultados de um estudo estatístico que procura contribuir para um melhor entendimento da problemática inerente à liberalização do setor elétrico em Portugal e dos desafios que esta liberalização, existente desde meados de 2007, trás aos seus intervenientes. Iniciam-se os trabalhos com um estudo que pretende avaliar a existência de relação entre o Preço de Mercado da eletricidade e um conjunto de variáveis potencialmente explicativas/condicionantes do Preço de Mercado. Neste estudo consideram-se duas abordagens. A primeira usa a função de correlação cruzada para avaliar a existência de relação do tipo linear entre pares de variáveis. A segunda considera o teste causalidade de Granger na avaliação de uma relação de causa e efeito entre esses pares. Este estudo avaliou a relação entre o Preço de Mercado da eletricidade e 19 variáveis ditas condicionantes distribuídas por três categorias distintas (consumo e produção de eletricidade; indicadores climáticos; e energias primárias). O intervalo de tempo em estudo cinge-se ao biénio 2012-2103. Durante este período avaliam-se as relações entre as variáveis em diversos sub-períodos de tempo em ciclos de consumo representativos do consumo em baixa (fim de semana) e de consumo mais elevado (fora de vazio) com os valores observados de cada uma das variáveis tratados com uma base horária e diária (média). Os resultados obtidos mostram a existência relação linear entre algumas das variáveis em estudo e o preço da eletricidade em regime de mercado liberalizado, mas raramente é possível identificar precedência temporal entre as variáveis. Considerando os resultados da análise de correlação e causalidade, apresenta-se ainda um modelo de previsão do Preço de Mercado para o curto e médio prazo em horas de período fora de vazio.