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A influência dos parâmetros nas estimativas VAR: caso prático
| dc.contributor.advisor | Pinho, Joaquim Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Fernando Maria Sarmento Oliveira e | por |
| dc.contributor.author | Costa, António Pedro de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T13:11:28Z | |
| dc.date.available | 2013-03-01T13:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais | por |
| dc.description.abstract | O presente trabalho inserido na temática Value at Risk assenta em duas partes: o enquadramento teórico e o estudo empírico. Na componente teórica são abordadas as principais metodologias paramétricas e não paramétricas de cálculo do VAR, nomeadamente a Simulação Histórica, o método de Monte Carlo e o método da Variância-Covariância, com o excerto de opiniões e conclusões de alguns dos maiores vultos na área em questão. É ainda feita uma breve descrição da regulamentação existente na área de gestão de risco onde o VAR é implementado, e também o papel dos testes de stress. No estudo empírico é efectuada a análise a uma empresa portuguesa, onde se pretende aferir a consistência dos métodos paramétricos e não paramétricos e ainda verificar a influência dos parâmetros nos resultados VAR. | por |
| dc.description.abstract | The current work focuses the theme Value at Risk and is based in two parts: theory and practical component. In the theory component the focus goes to the parametric and non parametric VAR’s methodologies, Historical Simulation, Monte Carlo and Variance-Covariance Method along with the opinion of many authors of this area. It always refer a brief description of the regulation of VAR and to stress tests. In the empirical study is carried out an study about a Portuguese Company, where it intends to monitor the consistency of the parametric and non-parametric methods and still check the influence of parameters on VAR results. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/1142 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão | por |
| dc.subject | Value at Risk | por |
| dc.subject | Metodologias VAR | por |
| dc.subject | Parâmetros VAR | por |
| dc.subject | VAR methologies | eng |
| dc.subject | VAR parameters | eng |
| dc.title | A influência dos parâmetros nas estimativas VAR: caso prático | por |
| dc.title.alternative | A influência dos parâmetros nas estimativas value at risk: caso prático | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |