Publicação
Monte Carlo na Avaliação de Opções Americanas
| dc.contributor.author | babo, lurdes | |
| dc.contributor.author | Silva, Eduarda | |
| dc.contributor.author | Areal, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-17T16:03:32Z | |
| dc.date.available | 2013-12-17T16:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | A determinação do preço justo de um contrato de opções, trouxe enormes desa os a diversos ramos da Matemática procurando desenvolver e aperfeiçoar modelos e métodos que melhor representem os comportamentos dos mercados nanceiros. A avaliação de opções americanas apresenta uma di culdade acrescida, uma vez que é necessário determinar uma estratégia óptima ao seu exercício antecipado, já que estas opções podem ser exercidas em qualquer momento até à sua maturidade. Investigações recentes mostram que metodologias baseadas em técnicas de simulação podem ser usadas com sucesso neste tipo de opções (Duan and Simonato (2001), Longsta and Schwartz (2001), Stentoft (2005)). Neste trabalho, usamos métodos de Monte Carlo para avaliar opções Americanas, recorrendo à abordagem sugerida por Longsta and Schwartz (2001), combinando modelos GARCH para o subjacente com Filtered Historical Simulation (Barone, Engle and Mancini (2008)). | por |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8890-31-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/3100 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Estatística | por |
| dc.subject | Monte Carlo | por |
| dc.subject | FHS | por |
| dc.subject | GARCH | por |
| dc.subject | Opções Americanas | por |
| dc.title | Monte Carlo na Avaliação de Opções Americanas | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Aveiro | por |
| oaire.citation.title | XXI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística | por |
| person.familyName | babo | |
| person.givenName | lurdes | |
| person.identifier.ciencia-id | 061D-F07E-1BBD | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5090-8736 | |
| person.identifier.rid | A-6977-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57194870912 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 604fc275-7cb1-42f5-87d5-6c5ad18dcf81 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 604fc275-7cb1-42f5-87d5-6c5ad18dcf81 |