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| DM_BeatrizFernandes_MEI_2024 | 992.78 KB | Adobe PDF |
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O stress financeiro nas organizações pode manifestar-se através de eventos críticos, como falência, e a capacidade de prever esses eventos é crucial para a gestão de riscos e a tomada de decisões estratégicas. O presente estudo envolveu a aplicação e comparação de cinco modelos distintos de sobrevivência para prever eventos de stress financeiro: Regressão de Cox, Random Survival Forest (RSF), Kernel SVM, Multi-Task Logistic Regression (MTLR) e DeepSurv. Cada modelo foi selecionado com base nas suas características específicas e o seu potencial para lidar com dados de sobrevivência, oferecendo uma abordagem abrangente para a análise preditiva.
Este trabalho detalha também o processo de seleção e preparação dos dados, abordando todo o processo seguido desde a recolha dos dados até à análise de correlações entre variáveis. A identificação e remoção de variáveis altamente correlacionadas ajudaram a otimizar o desempenho dos modelos e a simplificar a interpretação dos resultados.
Os resultados obtidos indicam que todos os modelos aplicados foram eficazes na previsão de eventos de stress financeiro, com o RSF destacando-se pela sua performance superior. O estudo demonstra a aplicabilidade e a eficácia dos modelos de sobrevivência baseados em Machine Learning (ML) na identificação de riscos financeiros, oferecendo informações valiosas para a gestão financeira e a tomada de decisões estratégicas.
Em conclusão, este trabalho contribui para a literatura existente ao aplicar e comparar uma vasta gama de técnicas de ML de sobrevivência na previsão de eventos de stress financeiro. As descobertas oferecem uma base sólida para futuras pesquisas e práticas na área, enfatizando a importância da escolha adequada do modelo para a previsão e a gestão eficaz dos riscos financeiros.
Descrição
Palavras-chave
Stress Financeiro Análise de Sobrevivência Modelos de Machine Learning de Sobrevivência