ESEIG - DM - Finanças Empresariais

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

A influência dos parâmetros nas estimativas VAR: caso prático
Publication . Costa, António Pedro de Freitas; Pinho, Joaquim Carlos; Silva, Fernando Maria Sarmento Oliveira e
O presente trabalho inserido na temática Value at Risk assenta em duas partes: o enquadramento teórico e o estudo empírico. Na componente teórica são abordadas as principais metodologias paramétricas e não paramétricas de cálculo do VAR, nomeadamente a Simulação Histórica, o método de Monte Carlo e o método da Variância-Covariância, com o excerto de opiniões e conclusões de alguns dos maiores vultos na área em questão. É ainda feita uma breve descrição da regulamentação existente na área de gestão de risco onde o VAR é implementado, e também o papel dos testes de stress. No estudo empírico é efectuada a análise a uma empresa portuguesa, onde se pretende aferir a consistência dos métodos paramétricos e não paramétricos e ainda verificar a influência dos parâmetros nos resultados VAR.
2012Master thesis Open access Show more