ESEIG - DM - Finanças Empresariais
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Percorrer ESEIG - DM - Finanças Empresariais por orientador "Pinho, Joaquim Carlos"
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- A influência dos parâmetros nas estimativas VAR: caso práticoPublication . Costa, António Pedro de Freitas; Pinho, Joaquim Carlos; Silva, Fernando Maria Sarmento Oliveira eO presente trabalho inserido na temática Value at Risk assenta em duas partes: o enquadramento teórico e o estudo empírico. Na componente teórica são abordadas as principais metodologias paramétricas e não paramétricas de cálculo do VAR, nomeadamente a Simulação Histórica, o método de Monte Carlo e o método da Variância-Covariância, com o excerto de opiniões e conclusões de alguns dos maiores vultos na área em questão. É ainda feita uma breve descrição da regulamentação existente na área de gestão de risco onde o VAR é implementado, e também o papel dos testes de stress. No estudo empírico é efectuada a análise a uma empresa portuguesa, onde se pretende aferir a consistência dos métodos paramétricos e não paramétricos e ainda verificar a influência dos parâmetros nos resultados VAR.