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Abstract(s)
Com este trabalho pretende-se efetuar o levantamento e análise dos fatores que estão na base da volatilidade do preço da energia elétrica no mercado ibérico de energia.
Posteriormente à definição dos potenciais métodos utilizados na previsão do preço da energia elétrica, é desenvolvido um modelo capaz de prever os preços do mercado de energia para um horizonte de vários períodos temporais (trimestral, mensal, semanal e diário).
Por fim são comparados os resultados dos modelos aplicados, tendo como base a análise qualitativa e quantitativa da evolução das respetivas previsões, bem como a análise estatística obtida em cada um deles.
With this work I want to do the analysis of the factors underlying the volatility of electricity in the Iberian energy market. After the analysis of the potential methods to be applied, is defined as one way to predict the price of the energy market for a horizon of several time periods (quarterly, monthly, weekly and daily). Finally the models applied are compared, based on the qualitative and quantitative analysis of the evolution of the respective forecasts, as well as analysis of statistical data obtained in each of them.
With this work I want to do the analysis of the factors underlying the volatility of electricity in the Iberian energy market. After the analysis of the potential methods to be applied, is defined as one way to predict the price of the energy market for a horizon of several time periods (quarterly, monthly, weekly and daily). Finally the models applied are compared, based on the qualitative and quantitative analysis of the evolution of the respective forecasts, as well as analysis of statistical data obtained in each of them.
Description
Keywords
Métodos de previsão Séries temporais Regressões lineares Mercado ibérico de eletricidade Forecasting methods Time series Linear regressions Electricity market