| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 8.97 MB | Adobe PDF |
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Alterações nas taxas de juro podem afectar o resultado e a situação líquida das instituições financeiras. O resultado destas empresas é sensível a alterações se o custo dos fundos é mais (ou menos) sensível que os proveitos obtidos. A situação líquida é sensível a alterações se o valor dos activos é mais (ou menos) sensível que o valor dos passivos.
Este risco da taxa de juro resultante das alterações das taxas pode ser controlado através de diversos modelos. Os modelos mais usuais baseiam-se nos diferenciais de fundos (GAP), diferenciais de duração e valor em risco (VaR) que são apresentados de forma sequencial neste trabalho.
Descrição
Palavras-chave
Taxa de juro
Contexto Educativo
Citação
Editora
Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto