Publicação
Estudo comparativo dos modelos de Markowitz e Sharpe
| dc.contributor.author | Pereira, José Manuel Veiga | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10T09:13:27Z | |
| dc.date.available | 2013-10-10T09:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | A teoria da carteira de Harry Markowitz, originalmente publicada em 1952 no Journal of Finance, "Portfolio Selection", desenvolveu um método de solução geral do problema da estrutura das carteiras, que engloba o tratamento quantificado do risco. Propõe a determinação de um conjunto de carteiras eficientes empregando unicamente os conceitos de média para a rentabilidade que se espera obter e de variância (ou desvio padrão) para a incerteza associada a essa rentabilidade, e daí a denominação de média-variância à análise de Markowitz. Chamou também a atenção para a diversificação das carteiras, mostrando como um investidor pode reduzir o desvio padrão da rendibilidade da carteira através da escolha de acções cujas variações não sejam exactamente paralelas. | |
| dc.identifier.doi | 10.26537/rebules.v0i8.841 | |
| dc.identifier.issn | 1646-1029 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/2276 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | por |
| dc.subject | Modelo de Markowitz | por |
| dc.subject | Modelo Sharpe | por |
| dc.title | Estudo comparativo dos modelos de Markowitz e Sharpe | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | por |
| oaire.citation.endPage | 92 | por |
| oaire.citation.startPage | 79 | por |
| oaire.citation.title | Revista de Ciências Empresariais e Jurídicas | por |
| oaire.citation.volume | 8 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |