Browsing by Author "Ribeiro, Ana Catarina Silva"
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- Estratégias de oferta em leilões simétricos no âmbito dos mercados liberalizados de electricidadePublication . Ribeiro, Ana Catarina Silva; Vale, Zita; Ferreira, M. JuditeAs mudanças ocorridas em diversos países no final dos anos 80, levaram a uma reestruturação da regulação e da organização dos mercados de energia eléctrica. Os produtores passam a vender energia e serviços directamente aos consumidores ou por intermédio de um mercado bolsista. Esta nova dimensão dos sistemas eléctricos acarreta novos desafios ao nível da coordenação entre a componente técnica e a comercial. Contudo as restrições técnicas nem sempre permitem a um agente de mercado tirar o maior proveito ao nível económico, isto acontece devido à complexa relação que existe entre os sistemas de energia e os mercados de energia, uma área ainda em desenvolvimento, onde existe pouca experiência e com pouca informação histórica. O objectivo deste trabalho consistiu em definir estratégias de oferta para os agentes participantes nos mercados de leilões simétricos de energia. São descritos aspectos económicos relacionados com a arquitectura de mercados competitivos, reconhecendo a importância da organização dos mercados e é descrita a experiência da reestruturação em mercados europeus. O trabalho inclui o desenvolvimento de metodologia no Excel que permite prever o preço de mercado, e na qual foram definidas cinco estratégias. A primeira estratégia utiliza a média ponderada de todas as quartas-feiras de Outubro de 2008, a segunda utiliza a média ponderada dos últimos 7 dias úteis, entre 20 e 28 de Outubro de 2008, a terceira utiliza o método de regressão linear considerando todos os dias úteis entre 1 a 28 de Outubro de 2008, a quarta utiliza a média ponderada de todos os dias úteis entre 1 a 28 de Outubro de 2008 e a quinta utiliza a regressão linear considerando os últimos 7 dias úteis, entre 20 e 28 de Outubro de 2008. As estratégias de previsão de preço, utilizaram como base o histórico do OMEL, assim permitiram analisar as tendências de mercado e evolução de preços em quatro momentos distintos, ao longo dos dias, com a utilização de médias e regressões que consideram um intervalo de dias seguidos; ao longo de cada dia da semana separadamente, considerando apenas o mesmo dia das semanas anteriores; mudanças rápidas de mercado, considerando apenas os dias mais recentes; comportamento do mercado a mais longo prazo, considerando intervalos de dados de vários meses. Todas as estratégias são testadas no simulador MASCEM o que permite fazer uma análise de resultados num ambiente de mercado. No final é feita ainda, recorrendo à aplicação MatLab, a análise do comportamento dos agentes utilizando clusters por dia e por período. O texto expõe as possibilidades e limitações destas estratégias e mais-valias que proporcionam.