Valor em risco (VAR - value at risk): metodologias não paramétricas

Silva, Eduardo Sá e2012-10-162012-10-1620080870-3566http://hdl.handle.net/10400.22/799O VAR (Value at Risk) ,valor em risco, é a perda máxima provável de uma carteira para um nível de confiança determinado, num horizonte temporal especificado.porGestãoValue at riskValor em risco (VAR - value at risk): metodologias não paramétricasjournal article