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Título: Analysis of Electricity Market Prices Using Multidimensional Scaling
Autor: Azevedo, Filipe
Machado, J. A. Tenreiro
Palavras-chave: Multidimensional Scaling
Electricity Markets
Energy Markets
Hedging
Econometric Models
Electricity Price Volatility
Data: 2014
Editora: Springer
Resumo: This paper studies the impact of the energy upon electricity markets using Multidimensional Scaling (MDS). Data from major energy and electricity markets is considered. Several maps produced by MDS are presented and discussed revealing that this method is useful for understanding the correlation between them. Furthermore, the results help electricity markets agents hedging against Market Clearing Price (MCP) volatility.
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/7004
DOI: 10.1007/978-94-007-7183-3_28
ISBN: 978-94-007-7183-3
Versão do Editor: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7183-3_28
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