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Título: Dynamics of the Dow Jones and the NASDAQ stock indexes
Autor: Duarte, Fernando B.
Machado, J. A. Tenreiro
Duarte, Gonçalo Monteiro
Palavras-chave: Pseudo phase plane
Fourier transform
Power law
Fractional calculus
Data: 2010
Editora: Springer
Relatório da Série N.º: Nonlinear Dynamics; Vol. 61, Issue 4
Resumo: The goal of this study is the analysis of the dynamical properties of financial data series from worldwide stock market indices. We analyze the Dow Jones Industrial Average ( ∧ DJI) and the NASDAQ Composite ( ∧ IXIC) indexes at a daily time horizon. The methods and algorithms that have been explored for description of physical phenomena become an effective background, and even inspiration, for very productive methods used in the analysis of economical data. We start by applying the classical concepts of signal analysis, Fourier transform, and methods of fractional calculus. In a second phase we adopt a pseudo phase plane approach.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/4269
ISSN: 0924-090X
1573-269X
Versão do Editor: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11071-010-9680-z
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