Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/4103
Título: Analysis of stock market indices through multidimensional scaling
Autor: Machado, J. A. Tenreiro
Duarte, Fernando B.
Duarte, Gonçalo Monteiro
Palavras-chave: Multidimensional scaling
Stock market daily values
Time-varying correlation
Econophysics
Data: 2011
Editora: Elsevier
Relatório da Série N.º: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation; Vol. 16, Issue 12
Resumo: We propose a graphical method to visualize possible time-varying correlations between fifteen stock market values. The method is useful for observing stable or emerging clusters of stock markets with similar behaviour. The graphs, originated from applying multidimensional scaling techniques (MDS), may also guide the construction of multivariate econometric models.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/4103
ISSN: 007-5704
Versão do Editor: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570411002218
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