Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/4033
Título: Métodos de penalidade exacta para resolução de problemas de optimização não linear
Autor: Correia, Aldina
Matias, João
Serôdio, Carlos
Palavras-chave: Optimização não linear com restrições
Métodos de penalidade
Métodos de penalidade exacta
Métodos de penalidade dinâmica
Data: 2008
Editora: Associação Portuguesa de Investigação Operacional
Relatório da Série N.º: Investigação Operacional; Vol. 28, Nº 1
Resumo: In this work we present a classification of some of the existing Penalty Methods (denominated the Exact Penalty Methods) and describe some of its limitations and estimated. With these methods we can solve problems of optimization with continuous, discrete and mixing constrains, without requiring continuity, differentiability or convexity. The boarding consists of transforming the original problem, in a sequence of problems without constrains, derivate of the initial, making possible its resolution for the methods known for this type of problems. Thus, the Penalty Methods can be used as the first step for the resolution of constrained problems for methods typically used in by unconstrained problems. The work finishes discussing a new class of Penalty Methods, for nonlinear optimization, that adjust the penalty parameter dynamically.
Neste trabalho pretende apresentar-se uma classificação dos Métodos de Penalidade existentes (salientando os Métodos de Penalidade Exacta) e descrever algumas das suas limitações e pressupostos. Esses métodos permitem resolver problemas de optimização com restrições contínuas, discretas e mistas, sem requerer continuidade, diferenciabilidade ou convexidade. A abordagem consiste em transformar o problema original, numa sequência de problemas sem restrições, derivados do inicial, possibilitando a sua resolução pelos métodos conhecidos para este tipo de problemas. Assim, os Métodos de Penalidade podem ser usados como o primeiro passo para a resolução de problemas de optimização permitindo a resolução de problemas com restrições por métodos tipicamente utilizados em problemas sem restrições. O trabalho termina com a discussão de uma nova classe de Métodos de Penalidade, para optimização não linear, que ajustam o parâmetro de penalidade dinamicamente.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/4033
ISSN: 0874-5161
Versão do Editor: http://apdio.pt/n28a02
Aparece nas colecções:ESTGF - CNE - Artigos
ESTGF - CIICESI - Artigos

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
ART_AldinaCorreia_2008.pdf235,29 kBAdobe PDFVer/Abrir    Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor!


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.