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Título: Analysis of financial indices by means of the windowed Fourier transform
Autor: Machado, J. A. Tenreiro
Duarte, Fernando B.
Duarte, Gonçalo Monteiro
Palavras-chave: Fourier transform
Windowed Fourier transform
Power law
Dynamics
Data: 2012
Editora: Springer
Relatório da Série N.º: Signal, Image and Video Processing; Vol. 6, Issue 3
Resumo: The goal of this study is to analyze the dynamical properties of financial data series from nineteen worldwide stock market indices (SMI) during the period 1995–2009. SMI reveal a complex behavior that can be explored since it is available a considerable volume of data. In this paper is applied the window Fourier transform and methods of fractional calculus. The results reveal classification patterns typical of fractional order systems.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/3786
ISSN: 1863-1703
1863-1711
Versão do Editor: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11760-012-0331-3
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