Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/3772
Título: Complex dynamics of financial indices
Autor: Machado, J. A. Tenreiro
Palavras-chave: Time series
Complex dynamics
Financial analysis
State space
Trendlines
Data: 2013
Editora: Springer
Relatório da Série N.º: Nonlinear Dynamics; Vol. 74, Issues 1-2
Resumo: This paper presents a novel method for the analysis of nonlinear financial and economic systems. The modeling approach integrates the classical concepts of state space representation and time series regression. The analytical and numerical scheme leads to a parameter space representation that constitutes a valid alternative to represent the dynamical behavior. The results reveal that business cycles can be clearly revealed, while the noise effects common in financial indices can elegantly be filtered out of the results.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/3772
ISSN: 0924-090X
1573-269X
Versão do Editor: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11071-013-0965-x
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