Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/3737
Título: Power law analysis of financial index dynamics
Autor: Machado, J. A. Tenreiro
Duarte, Fernando B.
Duarte, Gonçalo Monteiro
Data: 2012
Editora: Hindawi Publishing Corporation
Relatório da Série N.º: Discrete Dynamics in Nature and Society; Vol. 2012
Resumo: Power law PL and fractional calculus are two faces of phenomena with long memory behavior. This paper applies PL description to analyze different periods of the business cycle. With such purpose the evolution of ten important stock market indices DAX, Dow Jones, NASDAQ, Nikkei, NYSE, S&P500, SSEC, HSI, TWII, and BSE over time is studied. An evolutionary algorithm is used for the fitting of the PL parameters. It is observed that the PL curve fitting constitutes a good tool for revealing the signal main characteristics leading to the emergence of the global financial dynamic evolution.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/3737
ISSN: 1026-0226
Versão do Editor: http://www.hindawi.com/journals/ddns/2012/120518/
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