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dc.contributor.authorBabo, Maria de Lurdes-
dc.contributor.authorSilva, Eduarda-
dc.contributor.authorAreal, Nelson-
dc.date.accessioned2013-12-17T16:03:32Z-
dc.date.available2013-12-17T16:03:32Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn978-972-8890-31-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.22/3100-
dc.description.abstractA determinação do preço justo de um contrato de opções, trouxe enormes desa os a diversos ramos da Matemática procurando desenvolver e aperfeiçoar modelos e métodos que melhor representem os comportamentos dos mercados nanceiros. A avaliação de opções americanas apresenta uma di culdade acrescida, uma vez que é necessário determinar uma estratégia óptima ao seu exercício antecipado, já que estas opções podem ser exercidas em qualquer momento até à sua maturidade. Investigações recentes mostram que metodologias baseadas em técnicas de simulação podem ser usadas com sucesso neste tipo de opções (Duan and Simonato (2001), Longsta and Schwartz (2001), Stentoft (2005)). Neste trabalho, usamos métodos de Monte Carlo para avaliar opções Americanas, recorrendo à abordagem sugerida por Longsta and Schwartz (2001), combinando modelos GARCH para o subjacente com Filtered Historical Simulation (Barone, Engle and Mancini (2008)).por
dc.language.isoporpor
dc.publisherSociedade Portuguesa de Estatísticapor
dc.rightsopenAccesspor
dc.subjectMonte Carlopor
dc.subjectFHSpor
dc.subjectGARCHpor
dc.subjectOpções Americanaspor
dc.titleMonte Carlo na Avaliação de Opções Americanaspor
dc.typeconferenceObjectpor
dc.peerreviewednopor
degois.publication.locationAveiropor
degois.publication.titleXXI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatísticapor
Aparece nas colecções:ISCAP - Matemática - Pósteres apresentados em eventos científicos

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