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Título: Monte Carlo na Avaliação de Opções Americanas
Autor: Babo, Maria de Lurdes
Silva, Eduarda
Areal, Nelson
Palavras-chave: Monte Carlo
FHS
GARCH
Opções Americanas
Data: 2013
Editora: Sociedade Portuguesa de Estatística
Resumo: A determinação do preço justo de um contrato de opções, trouxe enormes desa os a diversos ramos da Matemática procurando desenvolver e aperfeiçoar modelos e métodos que melhor representem os comportamentos dos mercados nanceiros. A avaliação de opções americanas apresenta uma di culdade acrescida, uma vez que é necessário determinar uma estratégia óptima ao seu exercício antecipado, já que estas opções podem ser exercidas em qualquer momento até à sua maturidade. Investigações recentes mostram que metodologias baseadas em técnicas de simulação podem ser usadas com sucesso neste tipo de opções (Duan and Simonato (2001), Longsta and Schwartz (2001), Stentoft (2005)). Neste trabalho, usamos métodos de Monte Carlo para avaliar opções Americanas, recorrendo à abordagem sugerida por Longsta and Schwartz (2001), combinando modelos GARCH para o subjacente com Filtered Historical Simulation (Barone, Engle and Mancini (2008)).
Peer review: no
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/3100
ISBN: 978-972-8890-31-5
Aparece nas colecções:ISCAP - Matemática - Pósteres apresentados em eventos científicos

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