Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/2371
Título: Modelos para apuramento do risco de taxa de juro
Autor: Silva, Eduardo Sá e
Palavras-chave: Taxa de juro
Data: 2005
Editora: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Resumo: Alterações nas taxas de juro podem afectar o resultado e a situação líquida das instituições financeiras. O resultado destas empresas é sensível a alterações se o custo dos fundos é mais (ou menos) sensível que os proveitos obtidos. A situação líquida é sensível a alterações se o valor dos activos é mais (ou menos) sensível que o valor dos passivos. Este risco da taxa de juro resultante das alterações das taxas pode ser controlado através de diversos modelos. Os modelos mais usuais baseiam-se nos diferenciais de fundos (GAP), diferenciais de duração e valor em risco (VaR) que são apresentados de forma sequencial neste trabalho.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/2371
DOI: https://doi.org/10.26537/rebules.v0i5.801
ISSN: 1646-1029
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