Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/2303
Título: Multi index model - uma abordagem para aplicação ao mercado accionista em Portugal
Autor: Pereira, Adalmiro Álvaro Malheiro de Castro Andrade
Palavras-chave: Multi index model
Mercado accionista
Data: 2005
Editora: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Resumo: O mercado accionista, de uma forma global, tem-se revelado nos últimos tempos uma das principais fontes de incentivo ao mercado de valores mobiliários. O seu impacto junto do público em geral é enorme e a sua importância para as empresas é vital. Interessa, então, perceber como é que a teoria financeira tem obordado a avaliação e a compreensão do processo de formação de uma cotação. Desde os anos 50 até aos dias de hoje, interessa perceber como é que os diferentes autores têm tratado esta abordagem e quais os resultados deste confronto. Interessa sobretudo perceber o abordogem de Stephen Ross e a teoria do arbitragem. Na sequência desta obordagem e com o aparecimento do Multi Index Model, passou a ser possível extimar com maior precisão a evolução da cotação, na medida em que esta estaria dependente de um vasto conjunto de variavéis, que abragem uma vasta área de influência. O contributo de Ross é por isso decisivo. No final interessa reter a melhor técnica e teoria, que defende os interesses do investidor. Face o isto resta, então, saber qual a melhor técnica estatística para proceder a estes estudos empíricos.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/2303
DOI: https://doi.org/10.26537/rebules.v0i6.812
ISSN: 1646-1029
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