Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/2276
Título: Estudo comparativo dos modelos de Markowitz e Sharpe
Autor: Pereira, José Manuel Veiga
Palavras-chave: Modelo de Markowitz
Modelo Sharpe
Data: 2006
Editora: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Resumo: A teoria da carteira de Harry Markowitz, originalmente publicada em 1952 no Journal of Finance, "Portfolio Selection", desenvolveu um método de solução geral do problema da estrutura das carteiras, que engloba o tratamento quantificado do risco. Propõe a determinação de um conjunto de carteiras eficientes empregando unicamente os conceitos de média para a rentabilidade que se espera obter e de variância (ou desvio padrão) para a incerteza associada a essa rentabilidade, e daí a denominação de média-variância à análise de Markowitz. Chamou também a atenção para a diversificação das carteiras, mostrando como um investidor pode reduzir o desvio padrão da rendibilidade da carteira através da escolha de acções cujas variações não sejam exactamente paralelas.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/2276
DOI: https://doi.org/10.26537/rebules.v0i8.841
ISSN: 1646-1029
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