Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.22/1907
Título: Estratégias de oferta em leilões simétricos no âmbito dos mercados liberalizados de electricidade
Autor: Ribeiro, Ana Catarina Silva
Orientador: Vale, Zita
Ferreira, M. Judite
Palavras-chave: Agentes
Estratégias de oferta
MASCEM
Média ponderada
Mercados de electricidade
Regressão linear
Data de Defesa: 2010
Editora: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto
Resumo: As mudanças ocorridas em diversos países no final dos anos 80, levaram a uma reestruturação da regulação e da organização dos mercados de energia eléctrica. Os produtores passam a vender energia e serviços directamente aos consumidores ou por intermédio de um mercado bolsista. Esta nova dimensão dos sistemas eléctricos acarreta novos desafios ao nível da coordenação entre a componente técnica e a comercial. Contudo as restrições técnicas nem sempre permitem a um agente de mercado tirar o maior proveito ao nível económico, isto acontece devido à complexa relação que existe entre os sistemas de energia e os mercados de energia, uma área ainda em desenvolvimento, onde existe pouca experiência e com pouca informação histórica. O objectivo deste trabalho consistiu em definir estratégias de oferta para os agentes participantes nos mercados de leilões simétricos de energia. São descritos aspectos económicos relacionados com a arquitectura de mercados competitivos, reconhecendo a importância da organização dos mercados e é descrita a experiência da reestruturação em mercados europeus. O trabalho inclui o desenvolvimento de metodologia no Excel que permite prever o preço de mercado, e na qual foram definidas cinco estratégias. A primeira estratégia utiliza a média ponderada de todas as quartas-feiras de Outubro de 2008, a segunda utiliza a média ponderada dos últimos 7 dias úteis, entre 20 e 28 de Outubro de 2008, a terceira utiliza o método de regressão linear considerando todos os dias úteis entre 1 a 28 de Outubro de 2008, a quarta utiliza a média ponderada de todos os dias úteis entre 1 a 28 de Outubro de 2008 e a quinta utiliza a regressão linear considerando os últimos 7 dias úteis, entre 20 e 28 de Outubro de 2008. As estratégias de previsão de preço, utilizaram como base o histórico do OMEL, assim permitiram analisar as tendências de mercado e evolução de preços em quatro momentos distintos, ao longo dos dias, com a utilização de médias e regressões que consideram um intervalo de dias seguidos; ao longo de cada dia da semana separadamente, considerando apenas o mesmo dia das semanas anteriores; mudanças rápidas de mercado, considerando apenas os dias mais recentes; comportamento do mercado a mais longo prazo, considerando intervalos de dados de vários meses. Todas as estratégias são testadas no simulador MASCEM o que permite fazer uma análise de resultados num ambiente de mercado. No final é feita ainda, recorrendo à aplicação MatLab, a análise do comportamento dos agentes utilizando clusters por dia e por período. O texto expõe as possibilidades e limitações destas estratégias e mais-valias que proporcionam.
The changes in several countries in the late '80s, led to a restructuring of the organization and regulation of markets for electric power. Was abandoned the traditional vertical structure - generation, transmission and distribution - run by a monopolistic entity and new organizations, were created markets where there is a separation of business and technical activity. The producers start to sell power and services directly to consumers or through a stock market. This new dimension of electrical systems brings new challenges to the coordination between the technical and commercial. The technical constraints do not always allow a market agent to make the most economic level, this happens due to the complex relationship between energy systems and energy markets, an area still under development, where there is little experience and little historical information. So it is necessary to continue to develop efforts in the investigation of decision support tools that enable market players to optimize their offerings in order to obtain the maximum benefit. The purpose of this study was to establish supply strategies for agents participating in the symmetric auction markets of electricity. Some aspects related to the economic architecture of competitive markets, recognizing the importance of the market organization is described and the experience of restructuring in European markets. The work includes developing an Excel application that allows predicting the market price using five predefined strategies. The first uses a weighted average of all Wednesdays in October 2008, the second uses a weighted average of the last 7 days, between 20 and 28 October 2008, the third method uses linear regression considering all days working between 1-28 October 2008, the fourth uses a weighted average of every working day between 1-28 October 2008 and the fifth uses the linear regression considering the last 7 days, between 20 and 28 October 2008. The strategies for forecasting price, used as basis, the historical of OMEL. Thus allowed us to analyze market trends and price trends in four different times over the day, with the use of means and regressions that consider a range of days in a row ; throughout each day of the week separately, considering only the same day of previous weeks, rapid changes in the market, considering only the most recent days and the market behavior over the longer term, considering data for intervals of several months.All strategies are tested in the simulator MASCEM which enables to make an analysis of results in a market environment, in the end there is still a cluster analysis using Matlab. The text presents the possibilities and limitations of these strategies.
Descrição: Mestrado em Engenharia Electrotécnica – Sistemas Eléctricos de Energia
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/1907
Aparece nas colecções:ISEP - DM – Engenharia Electrotécnica – Sistemas Eléctricos de Energia

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