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Título: A influência dos parâmetros nas estimativas VAR: caso prático
Outros títulos: A influência dos parâmetros nas estimativas value at risk: caso prático
Autor: Costa, António Pedro de Freitas
Orientador: Pinho, Joaquim Carlos
Silva, Fernando Maria Sarmento Oliveira e
Palavras-chave: Value at Risk
Metodologias VAR
Parâmetros VAR
VAR methologies
VAR parameters
Data de Defesa: 2012
Editora: Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
Resumo: O presente trabalho inserido na temática Value at Risk assenta em duas partes: o enquadramento teórico e o estudo empírico. Na componente teórica são abordadas as principais metodologias paramétricas e não paramétricas de cálculo do VAR, nomeadamente a Simulação Histórica, o método de Monte Carlo e o método da Variância-Covariância, com o excerto de opiniões e conclusões de alguns dos maiores vultos na área em questão. É ainda feita uma breve descrição da regulamentação existente na área de gestão de risco onde o VAR é implementado, e também o papel dos testes de stress. No estudo empírico é efectuada a análise a uma empresa portuguesa, onde se pretende aferir a consistência dos métodos paramétricos e não paramétricos e ainda verificar a influência dos parâmetros nos resultados VAR.
The current work focuses the theme Value at Risk and is based in two parts: theory and practical component. In the theory component the focus goes to the parametric and non parametric VAR’s methodologies, Historical Simulation, Monte Carlo and Variance-Covariance Method along with the opinion of many authors of this area. It always refer a brief description of the regulation of VAR and to stress tests. In the empirical study is carried out an study about a Portuguese Company, where it intends to monitor the consistency of the parametric and non-parametric methods and still check the influence of parameters on VAR results.
Descrição: Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais
URI: http://hdl.handle.net/10400.22/1142
Aparece nas colecções:ESEIG - DM - Finanças Empresariais

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